Прямая котировка показывает, сколько необходимо отдать определенной валюты за один доллар. Типичным примером прямой котировки считается USD/JPY в виду ее широкого использования, однако что бы вы понимали в прямой котировке всегда первым стоит символ USD, а далее символ другой валюты. USDDKK – это актив который формируют американский доллар и датская крона. Как вы понимаете, снижение волатильности и ликвидности всегда приводит к уменьшению доходности торговых стратегий. Однако со второй половины 2012 года инструмент начал свое активное пике вниз и превратился в один из самых волатильных и непредсказуемых на валютном рынке форекс. Именно эти пары показали минимальный торговый оборот на момент написания статьи.
Наименее волатильные валютные пары на Форекс
Более того, USD является той валютой, которую хранят в своих резервах практически все центральные банки мира. Волатильность обычно выражается в пунктах — единице измерения на рынке Форекс, которая представляет собой наименьшее изменение цены. Валютная пара с высокой волатильностью может в течение короткого времени испытать значительные колебания цен, что приведет к потенциальным возможностям получения прибыли, но также и к более высокому риску. Технический анализ включает в себя анализ исторических данных о ценах и использование технических индикаторов для прогнозирования будущих движений цен.
Что такое волатильность валютных пар?
В обратной котировке символ USD находится после иной валюты, например GBP/USD и показывает нам, сколько необходимо отдать долларов за 1 единицу валюты, а в нашем случае за 1 фунт. Валютную пару XAUUSD принято считать одной из самых опасных из-за слабой предсказуемости ее движения и очень высокой волатильности, которая достигает от 2500 до 3000 пунктов в день. Обе эти валюты немного уступают по обороту денежной массы таким гигантам как доллар и евро, однако уверенно занимают четвертое и пятое место в мире по мировому объему. Многие трейдеры избегают кросс-курсов из-за довольно слабой волатильности и высокого размера комиссии, которую устанавливает брокер в виде спреда. То есть в том случае, когда вы покупаете валюту с большей процентной ставкой и появляется положительное значение своп.
- Если посмотреть на конфигурацию валютной пары то можно сделать вывод, что на графике мы видим какое количество швейцарских франков стоит один евро.
- Это обусловлено, в основном, тем, что CHF имеет тенденцию находиться в негативной корреляции с более нестабильными валютами, такими как AUD (австралийский доллар) и CAD (канадский доллар).
- Типичным примером прямой котировки считается USD/JPY в виду ее широкого использования, однако что бы вы понимали в прямой котировке всегда первым стоит символ USD, а далее символ другой валюты.
- При низкой ликвидности спреды могут существенно расширяться, а цены – сильно колебаться, что увеличивает риск для трейдеров.
- При низкой ликвидности важно уменьшить размер позиции и соблюдать строгие правила управления рисками, чтобы избежать значительных потерь.
Валютные пары для заработка на своп по стратегии Carry trade
Причиной этого в том, что размер экономики США является самой крупной в мире. Поэтому доллар США чаще всего используется в международных финансовых операциях по всему миру. Также это самая главная мировая резервная валюта, на долю которой приходится более 60% мировых валютных резервов. До недавно считалось что USDNOK относилась к второй группе заинтересованности трейдеров после таких инструментов как фунт/доллар и евро/доллар. Причем, судя по конфигурации, мы покупаем доллары за рэнды, а не наоборот как это бывает с основными валютными парами.
✔ Время суток и торговые сессии
Поэтому в рамках этой статьи стоит еще рассмотреть наиболее ликвидные валюты. В одном коридоре красная линия обладает более высокой частотностью – она чаще касается и выходит за пределы коридора. Как ее анализировать, поделитесь с друзьями, коллегами, знакомыми в соцсетях по кнопкам ниже. Индикаторы объема, такие как Volume или OBV (On-Balance Volume), могут помочь определить текущий уровень ликвидности на рынке. Релизы важных экономических данных и заявления центральных банков могут существенно влиять на ликвидность.
С другой стороны, самой ликвидной парой является EUR/USD, при этом она обладает высокой волатильностью и пользуется большой популярностью среди трейдеров. Поэтому в последующих блоках будут рассмотрены пары в разрезе ликвидности. Самые популярные и ликвидные валютные пары на рынке на форекс — это доллар США, евро, британский фунт, австралийский доллар, новозеландский доллар, канадский доллар, японская йена и швейцарский франк. Чтобы упростить работу трейдера, банки используют специальный ISO код и знак для каждой валюты. Это связано с тем, что тогда появляется возможность оценивать стоимость одной валюты по отношению к другой. EURRUB – состоит из базовой денежной единицы евро и котируемой рубля, то есть к курсу евро имеется прямая привязка цены валютной пары, если евро будет дорожать пара так же пойдет вверх и наоборот.
Большие объемы указывают на высокую ликвидность, так как большее количество участников рынка готово совершать сделки по текущим ценам. Валютная пара EURCHF состоит из двух денежных единиц, а именно швейцарского франка и евро, которая является главной валютой стран Евросоюза. В сегодняшней статье речь пойдет о так называемой экзотической валютной паре USDSGD.
Согласно калькулятору, USD/HKG – одна из наименее волатильных валютных пар на Форексе среди «экзотики», у нее практически отсутствует волатильность. Суть в том, что руководство страны жестко удерживает стабильное соотношение гонконгского доллара к доллару США. Узкий валютный коридор удерживается за счет золотовалютных резервов и интервенций. Экзотические валютные пары – это сочетание валют страны с развивающейся экономикой и страны с развитой экономикой. «Экзотика» практически не представлена на международных валютных рынках, экономики стран чаще всего закрытые и управляются вручную. Прогнозирование второстепенных валютных пар усложняется отсутствием в открытых источниках фундаментальной информации, даже если это валюты развивающихся рынков.
Волатильность можно определить визуально или с помощью математических и технических инструментов. Если в сравнении с прошлыми периодами увеличилась амплитуда ценового движения или цена стала быстрее проходить от одной границы диапазона к другому – волатильность увеличилась. К математическим и техническим инструментам относятся стандартное отклонение, канальные индикаторы (расширение канала означает рост волатильности), индикатор ATR, калькулятор волатильности.
Торговля на форекс не сводится к пятерке наиболее ликвидных валютных пар, при желании заработать можно и на экзотических активах. Но swop может быть как отрицательным, так и положительным, используя который можно заработать. Все зависит от разницы учетных ставок по валютам в валютной паре и направления сделки. Гипотетически, можно предположить, что валютная пара Эсватинский Лилангени к Вануатскому Вату может быть самой не торгуемой в мире. Однако, определить какая именно является самой не торгуемой не представляется возможным. Высокая ликвидность пары, в свою очередь, позволяет заключать сделки с меньшими комиссионными издержками.
Выбирая валютную пару, обязательно анализируйте ее внутридневную активность. Таким образом, вам не придется постоянно смотреть на часы, и тем более считать длительность сессии, чтобы определить наиболее активное время для выбранной пары. Среди них, наиболее торгуемая валютная пара занимает около 30% от всего многомиллиардного оборота Форекс. Рынок Форекс работает 24 часа в сутки, пять дней в неделю и разделен на несколько основных рыночных сессий, каждая из которых имеет свои особенности и уровни активности.
Проще говоря, чем больше варьируется цена валютной пары, тем выше ее волатильность. Они представляют крупнейшие экономики мира и используются в качестве стандартной валюты для таких товаров, как нефть и золото. Торговля основными валютными парами часто рекомендуется новичкам из-за их высокой ликвидности и меньшей волатильности, чем второстепенных и экзотических пар. Нет «наиболее прибыльных» валютных пар – есть умение и опыт трейдера зарабатывать с помощью различных стратегий на любых активах. Но может оказаться, что из-за высоких рисков и связанного с ними убытком более доходной окажется консервативная трендовая стратегия на парах с невысокой волатильностью. Управление рисками — важнейший аспект торговли на рынке Форекс, который новички часто упускают из виду.
Например, если на рынке стоит лимитный ордер на покупку 100 акций по определенной цене, и трейдер соглашается продать эти акции, ликвидность уменьшается, поскольку этот ордер больше не доступен. Индикаторы, такие как Average True Range(ATR) или Bollinger Bands, могут использоваться для оценки волатильности и косвенного анализа ликвидности на рынке. Спред – это разница между лучшей ценой, по которой можно купить, и лучшей ценой, по которой можно продать актив.
Узкие спреды свидетельствуют о высокой ликвидности, так как на рынке много покупателей и продавцов, конкурирующих за лучшие цены. Остальные валютные пары, которые не котируются с долларом, называются кроссами. • Котировка нефти – отображает цену за 1 баррель, то есть сколько долларов нужно будет заплатить за 1 баррель нефти, в данный момент цена находится в районе 100 долларов. Если говорить о долларе, то практически все мы знаем какие факторы влияют на его движение, однако мало кто из вас задумывался что заставляет двигать цену на норвежскую крону. Норвегия – эта страна которая находится на пятом месте по добыче и экспорту черного золота. Одним из показателей от величины которого зависит прибыльность сделок является – Волатильность.
Поэтому в ход идут остальные валютные пары, причем их торговый объем коррелирует с размером экономики стран, чьи валюты составляют эту пару. Трейдеры предпочитают такие валютные пары, потому что их ликвидность и, соответственно, торговые условия будут лучше, чем на других парах. JPY (японская йена) является официальной валютой Японии и занимает важное место среди остальных валют на рынке Форекс.